Предлагаемая система эмпирического интернет-трейдинга основана на стратегии эмпирического (графического) анализа финансовых рынков.

Эмпирический интернет-трейдинг реализуется с помощью визуального наблюдения и анализа графиков инструментов торговли финансовых рынков. Целью эмпирического интернет-трейдинга является визуальная идентификация на графиках инструментов торговли определённого вида графических фигур, позволяющих трейдеру с определённой степенью вероятности предположить, что из некоторой точки график будет двигаться в определённом направлении и на определённое расстояние.

Классическая теория эмпирического интернет-трейдинга предлагает два вида графических фигур: фигуры "продолжения графика" и фигуры "разворота графика".

Появление фигуры "продолжения графика" с некоторой степенью вероятности предполагает, что график после такой фигуры будет двигаться в том же направлении, что и до её появления. Из этой группы фигур наиболее часто встречается фигура "сходящийся треугольник". Однако, как признаёт сама классическая теория интернет-трейдинга, эта же фигура имеет наименьшую вероятность исполняемости.

Появление фигуры "разворота графика" с некоторой степенью вероятности предполагает, что график после такой фигуры будет двигаться в направлении, противоположном тому, в котором график двигался до её появления. Из такой группы фигур наиболее часто встречается фигура "двойная вершина". Она же обладает и наименьшей рентабельностью (соотношение величины TAKE-PROFIT и величины STOP-LOSS невелико).

Предлагаемая система эмпирического интернет-трейдинга включает в себя три фигуры из классической теории интернет-трейдинга и две так называемые "золотые" фигуры, которые в классической теории не представлены. Фигуры из классической теории выбраны по принципу наибольшей степени вероятности исполняемости и наибольшей величины рентабельности. Представленные "золотые" фигуры имеют вероятность исполняемости, близкую к 100%, и достаточно высокую рентабельность.

Фундаментом системы являются две так называемые "золотые" фигуры "ТРАМПЛИН" и "КАРУСЕЛЬ", каждая из которых обеспечивает выполнение всех условий, необходимых для проведения только прибыльных транзакций, а именно:

- точка входа в рынок идентифицируется однозначно, т.е. ОДНИМ, заранее известным значением объекта торговли;

- направление движения рынка идентифицируется однозначно, т.е. после входа в рынок график ВСЕГДА движется в предполагаемом направлении;

- точка выхода из рынка идентифицируется однозначно, т.е. опять же одним, заранее известным значением объекта торговли.

Таким образом, в отличие от графических фигур, представленных в классической теории трейдинга, "золотые" фигуры обеспечивают дискретную, а не вероятностную реализацию интернет-трейдинга на финансовых рынках с использованием эмпирического анализа. Главной особенностью "золотых" фигур является то, что транзакция проводится трейдером внутри самой фигуры с использованием "отскока" от уровня, в то время как классическая теория эмпирического анализа предусматривает проведение транзакции после фигуры с использованием "пробоя" уровня. Хотя эта же классическая теория настоятельно рекомендует использовать "отскок" от уровня, поскольку теоретически вероятность "отскока" выше, чем вероятность "пробоя".

В предлагаемой системе эмпирического интернет-трейдинга предлагаются также графические фигуры, которые представлены в классической теории интернет-трейдинга и имеют по сравнению с другими фигурами из этой же классической теории достаточно высокую вероятность исполняемости, с одной стороны, и достаточно высокую рентабельность, с другой. Основным недостатком этих фигур, впрочем, как и всех остальных классических фигур, является то, что все они ориентированы на "пробой" уровня.

Дело здесь в том, что классическая теория не даёт точных и однозначных признаков того, что этот самый пробой имеет место, то есть что это "истинный" пробой, а не "ложный", и что график после прохождения нескольких пунктов в нужном направлении вдруг не развернётся обратно. Предлагаемые классической теорией способы идентификации "истинного" пробоя в какой-то степени верны, однако в большинстве случаев практически полностью "съедают" прибыль трейдера.

Поэтому вероятностная составляющая в итоговоых результатах трейдинга с использованием классических фигур выше, чем в итоговых результатах трейдинга с использованием "золотых" фигур. Следовательно, получение итоговой прибыли, а не убытка, трейдер может получить по результатам не одной транзакции, а нескольких, и чем больше их будет, тем вероятность получения прибыли выше.

Полный текст: http://www.trader-yunior.ucoz.ru